發(fā)布時間： 2016年06月06日
資本資產(chǎn)定價模型
（一）資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的基本原理
必要收益率＝無風險收益率＋風險收益率
R＝Rf＋β×（Rm—Rf）
其中：
R——某資產(chǎn)的必要收益率；
β——該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險系數(shù)；
Rf——無風險收益率，通常以短期國債的利率來近似替代；
Rm——市場組合收益率，通常用股票價格指數(shù)收益率的平均值或所有股票的平均收益率來代替。
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