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老師大咖面對面,有問有大收獲多。第19題、若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為()。
A.0.04%和0.04%
B.0.03%和0.03%
C.0.02%和0.02%
D.0.03%和0.04%
【正確答案】D
【答案解析】根據《巴塞爾新資本協(xié)議》,違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。
第20題、CreditPortfolioView模型在計算違約率時,取決的因素不包括()。
A.宏觀變量的歷史數(shù)據
B.債務人的信用狀況
C.對整個經濟體系產生影響的沖擊或政策
D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革
【正確答案】B
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