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老師大咖面對面,有問有大收獲多。第9題、VaR是指在一定的持有期和給定的()下,利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)造成的潛在最大損失。
A.置信水平
B.敏感水平
C.統(tǒng)計分布
D.潛在風險
【正確答案】A
第10題、按照國際實踐,在日常風險管理操作中,具體的風險管理/控制措施為()。
A.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式
B.從基層業(yè)務單位到高級管理層的是二級管理方式
C.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會,再到高級管理層的三級管理方式
D.從基層業(yè)務單位到業(yè)務領(lǐng)域風險管理委員會,再從基層業(yè)務單位到高級管理層的三級管理方式
【正確答案】C
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