陜西銀行從業(yè)培訓(xùn)

21.計算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要( )變量。

A.違約概率

B.違約損失率

C.違約風(fēng)險暴露

D.期限

E.行業(yè)風(fēng)險指數(shù)

正確答案:A,B,C

解析:預(yù)期損失=預(yù)期損失率×資產(chǎn)風(fēng)險敞口=借款人的違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險暴露。

22.根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠( )。

A.由前臺交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付

B.做到各部門職能恰當(dāng)分離，避免潛在的利益沖突

C.由承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告

D.由市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況

E.確保市場風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

正確答案:B,D,E

解析:相關(guān)部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。B項正確。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機(jī)制。A項錯誤。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告，并且具備履行市場風(fēng)險管理職責(zé)所需要的人力資源、物力資源。C項錯誤，E項正確。市場風(fēng)險管理部門監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險限額的遵守情況，報告超限額情況。D項正確。

23.以下屬于流動性最差的資產(chǎn)有( )。

A.股票

B.銀行可出售的貸款組合

C.無法出售的貸款

D.銀行的房產(chǎn)

E.銀行在公司的投資

正確答案:C,D,E

解析:股票和銀行可出售的貸款組合流動性強(qiáng)。

24.下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定?( )

A.至少逐月重新估值

B.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額