發(fā)布時(shí)間: 2016年06月06日
為什么市場(chǎng)組合的β系數(shù)=1?
β反映相對(duì)于市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)而言,特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。市場(chǎng)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),因此市場(chǎng)組合的β為1。
或者:某資產(chǎn)或組合的β=該資產(chǎn)或組合與市場(chǎng)組合的協(xié)方差/市場(chǎng)組合的方差,某資產(chǎn)與其本身的協(xié)方差=該資產(chǎn)的方差,因此市場(chǎng)組合β為1。
或者:某資產(chǎn)組合的β=該資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率/市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率,因此市場(chǎng)組合的β為1。
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