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發(fā)布時(shí)間： 2016年06月02日

中級(jí)會(huì)計(jì)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：證券組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

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證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

①證券資產(chǎn)組合預(yù)期收益率=投資比重×報(bào)酬率

②影響因素

投資比重、收益率

證券資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)分散功能

①同向變化，風(fēng)險(xiǎn)大

②反向變化，風(fēng)險(xiǎn)小

-1＜相關(guān)系數(shù)＜1

P=1，相同，不能降低任何風(fēng)險(xiǎn)

P=-1.相反，最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)

P=0，不想關(guān)，可分散，但不能完全分散風(fēng)險(xiǎn)

兩項(xiàng)證券資產(chǎn)組合的收益率的方差

風(fēng)險(xiǎn)

①非系統(tǒng)性     隨資產(chǎn)種類增加而降低風(fēng)險(xiǎn)

②系統(tǒng)性       不隨資產(chǎn)種類增加而分散風(fēng)險(xiǎn)


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