量化投資高級(jí)研修班
北京班**期招生簡(jiǎn)章
一、 辦學(xué)目的:
量化交易在近年來(lái)成為歐美市場(chǎng)的熱點(diǎn)與焦點(diǎn),他融合基本面分析、技術(shù)分析的各種優(yōu)勢(shì)**一系列數(shù)學(xué)建模衍生出獨(dú)特的投資方法,發(fā)展勢(shì)頭迅猛。由于量化投資交易策略開(kāi)發(fā)時(shí)候的方法嚴(yán)謹(jǐn)性,交易回溯的可逆性,數(shù)據(jù)的直觀(guān)性,使之成為市場(chǎng)分析操作未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象!我們將量化交易策略分為主觀(guān)判斷型和被動(dòng)交易類(lèi)型,本課程除了關(guān)注策略如何生成之外,我們更關(guān)注一個(gè)好的策略如何實(shí)施,使學(xué)員動(dòng)手構(gòu)建自己的交易系統(tǒng),并且對(duì)策略進(jìn)行細(xì)致研究,并且能夠檢驗(yàn)并且優(yōu)化我們新研發(fā)或者已有的交易模式。**本課程的學(xué)習(xí)我們可以消除很多存在于主觀(guān)判斷交易方式中的隨意性,交易決策中的情緒、紀(jì)律性、心態(tài)以及對(duì)于人類(lèi)貪婪恐懼等心理驅(qū)動(dòng)因素對(duì)于現(xiàn)有交易方式的干擾,**實(shí)現(xiàn)程序化進(jìn)程而達(dá)到量化交易的目的。
我們的課程致力于培養(yǎng)新一代量化交易員、專(zhuān)業(yè)投資人,使學(xué)員能夠熟知、掌握并熟練應(yīng)用量化程序而完善交易系統(tǒng)。為我國(guó)的金融行業(yè)發(fā)展培養(yǎng)新一代的專(zhuān)項(xiàng)人才。
二、培養(yǎng)對(duì)象:在職交易員,基金經(jīng)理,職業(yè)投資人或想從事金融交易工作的年輕人。要求報(bào)名學(xué)員須具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷,及證券或期貨2--3年以上的投資經(jīng)驗(yàn)。
三、教學(xué)方式:私募基金經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)教學(xué) 實(shí)盤(pán)模型展示 學(xué)員自己設(shè)計(jì)程序模型 師生聯(lián)誼會(huì)
四、學(xué)習(xí)時(shí)間與地點(diǎn):2013年12月25日簽到。26日、27日、28日、29日全日制上課四天。2014年1月9日、10日、11日、12日。全日制上課四天。共8天課程。48小時(shí)課時(shí)。
【上課地址】清華大學(xué)校內(nèi),金工實(shí)習(xí)基地西新媒體教室。
五、學(xué)習(xí)投資:學(xué)費(fèi)38800元/人(含每次講義費(fèi)、教材、證書(shū))。食宿統(tǒng)一安排,費(fèi)用自理。
六、課程體系(共48小時(shí))
早上8:50簽到 |
清華園--全體師生合影 |
2013-12-26/9:00—12:00
1量化交易的簡(jiǎn)介——御金言
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介紹量化投資歷史,概念,優(yōu)勢(shì), 模型展示 |
12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
2交易工具之MultiCharts——MC計(jì)算機(jī)語(yǔ)言工程師
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介紹程序化交易工具,以MC為案例,介紹常用函數(shù),熟悉模型基本結(jié)構(gòu) |
2013-12-27/9:00—12:00
3言程序程序化精講之一陳家祥(言程序)臺(tái)灣
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1程序交易從無(wú)到有 |
12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
4言程序程序化精講之二陳家祥(言程序)臺(tái)灣
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1 程序開(kāi)發(fā) 2績(jī)效報(bào)表的解讀(贈(zèng)送交易模組) |
2013-12-28/9:00—12:00 5 言程序程序化精講之三黃筱筠(臺(tái)灣) |
1程序化交易進(jìn)階升華 |
12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30
6 言程序程序化精講之四——丁啟書(shū)(臺(tái)灣) |
1資金控管與加碼,2備份與風(fēng)控 |
2013-12-29/9:00---12:00
7 程序化設(shè)計(jì)架構(gòu)與編寫(xiě)——鄭佳鵬
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1、程序化設(shè)計(jì)的原理與架構(gòu)(TB); 2、模型結(jié)構(gòu)、函數(shù)指標(biāo)及策略編寫(xiě); 3、交易訊號(hào)及發(fā)單控制; |
12:00—1:30午休 |
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1:30—4:30 8 參數(shù)優(yōu)化及陷井識(shí)別 ——鄭佳鵬
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1、績(jī)效歷史回測(cè)及報(bào)告分析; 2、參數(shù)優(yōu)化及陷井識(shí)別; 3、衡量模型優(yōu)劣的評(píng)測(cè)方法; |
2014年一月份課程之量化交易課程第二部分 |
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8:50簽到 2014-01-09/9:00—12:00
9 量化擇時(shí)之趨勢(shì)追蹤——御金言
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1了解趨勢(shì)類(lèi)模型設(shè)計(jì)基本架構(gòu) 2考夫曼自適應(yīng)曲線(xiàn)的變體與應(yīng)用, 3完善趨勢(shì)追蹤交易策略, 4牛熊線(xiàn)策略在股指期貨市場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用,培養(yǎng)學(xué)員自行研發(fā)變體能力。 |
12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
10 量化擇時(shí)之震蕩類(lèi)與反趨勢(shì)交易思維實(shí)現(xiàn)。——御金言
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1構(gòu)建震蕩模型以及反趨勢(shì)交易基本架構(gòu), 2共振模型實(shí)戰(zhàn)方法與應(yīng)用 |
2014-01-10/9:00---12:00
11 量化擇時(shí)之動(dòng)能與奇異類(lèi)模型交易思維的實(shí)現(xiàn)——御金言
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1構(gòu)建動(dòng)能交易系統(tǒng)模型,模型實(shí)戰(zhàn)方法與應(yīng)用; 2想象力,創(chuàng)造力在交易模型上的體現(xiàn) |
12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
12 實(shí)戰(zhàn)交易法之程序化解讀——閆博
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雙布林戰(zhàn)法以及利用MACD加減倉(cāng)實(shí)盤(pán)應(yīng)用 |
2014-01-11/9:00—12:00
13 解讀alpha交易系統(tǒng)1——丁鵬
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詳細(xì)解讀阿爾法策略、量化擇時(shí)之多因子、風(fēng)格輪動(dòng)、資金流、動(dòng)量翻轉(zhuǎn)等策略 |
12:00—1:30午休 |
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1:30---4:30
14 解讀alpha交易系統(tǒng)2——丁鵬
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1算法交易之 VWAP算法原理 2詳述策略組合SCM,以及策略篩選組合與資金分配 |
2014-01-12/9:00—12:00
15 全球量化對(duì)沖——王尊峰
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講解全球期貨市場(chǎng)量化對(duì)沖理論與實(shí)戰(zhàn),跨市交易。 |
12:00---1:30午休 |
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1:30---4:30
16 資金管理與構(gòu)建程序化組合——譚偉
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加減倉(cāng)模式與資金管理模式詳解,**組合方案,數(shù)據(jù)優(yōu)化陷阱的規(guī)避,黑天鵝事件對(duì)于實(shí)盤(pán)操作的影響以及解決方案 |
九、授課專(zhuān)家
御金言(閻銘超) |
御金言:現(xiàn)任北京東方時(shí)龍投資有限公司基金經(jīng)理。 北京金言量化投資基金----基金經(jīng)理(總策略師) 金言職業(yè)操盤(pán)手培訓(xùn)學(xué)院首席講師。 國(guó)內(nèi)多家財(cái)經(jīng)媒體技術(shù)分析師,特約評(píng)論員。 閻銘超先生畢業(yè)于齊齊哈爾大學(xué)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè),本科,證券從業(yè)10年經(jīng)歷,量化交易從業(yè)3年。經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)的歷次牛熊市并擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn),取得良好的投資業(yè)績(jī)。其管理的結(jié)構(gòu)化陽(yáng)光私募產(chǎn)品——銀馳一號(hào)、東方時(shí)龍,2011年季度盈利38.6%,在全國(guó)結(jié)構(gòu)化陽(yáng)光私募產(chǎn)品中排名第二。
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陳家祥(言程序)—臺(tái)灣 |
陳家祥:國(guó)立臺(tái)北大學(xué) 統(tǒng)計(jì)系——清華高級(jí)量化交易員精訓(xùn)課程特邀專(zhuān)家。全球量化交易基金顧問(wèn)。永安七禾程序交易團(tuán)隊(duì)零號(hào)基金顧問(wèn)。 臺(tái)灣**大財(cái)經(jīng)節(jié)目東森金錢(qián)爆受邀來(lái)賓,2011年大型千人專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)會(huì)談演講人,臺(tái)灣各大財(cái)經(jīng)媒體專(zhuān)欄作家,中國(guó)期貨日?qǐng)?bào)專(zhuān)欄作家。 ¨ 2013年期貨日?qǐng)?bào)第七屆全國(guó)實(shí)盤(pán)大賽,程序化組**名 (參賽規(guī)模達(dá)87億,參賽人數(shù)逾13,000人) ¨ 2013年第二季永安期貨程序化交易實(shí)盤(pán)大賽**名 ¨ CCTV期貨時(shí)間程序交易大賽2011年至今排名第二名
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鄭佳鵬
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鄭佳鵬:深圳量化投資私募基金—基金經(jīng)理。 云南財(cái)經(jīng)大學(xué)與英國(guó)格林威治大學(xué)管理學(xué)碩士。 全國(guó)期貨程序化實(shí)盤(pán)交易大賽月冠軍,單月盈利115%
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王尊峰
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王尊峰:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)本科,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。 私募基金經(jīng)理。對(duì)沖基金對(duì)沖部交易員。 擅長(zhǎng)套利對(duì)沖、內(nèi)外盤(pán)跨期套利、及類(lèi)高頻交易。
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丁鵬
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丁鵬:博士 中國(guó)量化投資學(xué)會(huì) 理事長(zhǎng) 他編著的 《量化投資-策略與技術(shù)》一書(shū),是國(guó)內(nèi)**本有關(guān)量化投資策略方面的教材,已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)入門(mén)必讀。 他同時(shí)還是《量化投資與對(duì)沖基金叢書(shū)》主編,《量化投資與對(duì)沖基金》副主編,美國(guó)金融學(xué)會(huì)(AFA)會(huì)員,國(guó)際電子電氣工程師協(xié)會(huì)(IEEE)會(huì)員,CCTV/**財(cái)經(jīng)特邀嘉賓。 2001年畢業(yè)于上海交通大學(xué)獲得博士學(xué)位,同年加入上海交通大學(xué)計(jì)算機(jī)系從事人工智能方面的研究。 2008年加入東方證券金融衍生品總部,從事量化投資研究,開(kāi)發(fā)了D-Alpha量化交易系統(tǒng),實(shí)戰(zhàn)中獲得持續(xù)穩(wěn)定收益。 2012年加入方正富邦基金,從事量化對(duì)沖產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。他同時(shí)還是多個(gè)投資公司,基金公司的顧問(wèn)專(zhuān)家,咨詢(xún)資金超過(guò)100億。
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閆博
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閆博:北京理工大學(xué)計(jì)算機(jī)本科,對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)碩士。 北京華泰永信投資基金—基金經(jīng)理。 國(guó)際注冊(cè)金融分析師(CFA中級(jí)) 曾任職美國(guó)投資基金職業(yè)交易員。
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譚偉 |
譚偉:北京理工大學(xué)物理學(xué)本科,對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)碩士 。 金言量化投資基金—投資總監(jiān)。 證券從業(yè)10年經(jīng)歷,量化交易從業(yè)3 年。經(jīng)歷過(guò)市場(chǎng)的歷次牛熊市并擁有豐富投資經(jīng)驗(yàn),取得良好的投資業(yè)績(jī)。
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丁啟書(shū)(臺(tái)灣)
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國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) 國(guó)際企業(yè)研究所 財(cái)務(wù)工程組 永安七禾言程序交易團(tuán)隊(duì)基金零號(hào)_顧問(wèn)
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黃筱筠(臺(tái)灣)
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國(guó)立中正大學(xué) 資訊工程研究所 永安七禾言程序交易團(tuán)隊(duì)基金零號(hào)_顧問(wèn) ¨ 言程序交易團(tuán)隊(duì)成員橫跨物理、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)工程及財(cái)務(wù)工程領(lǐng)域 ¨ 成員10位,有策略研發(fā)者、策略撰寫(xiě)者、計(jì)算機(jī)工程人員、統(tǒng)計(jì)人員、風(fēng)控人員 ¨ 操作商品涵蓋全球期貨及股票 ¨ 操作策略包含日內(nèi)、隔夜、價(jià)差、期現(xiàn)套利、α策略、價(jià)值型投資 言程序交易團(tuán)隊(duì),共3人講課,包括(實(shí)戰(zhàn)交易、風(fēng)控和資金管理)均來(lái)自臺(tái)灣言程序交易團(tuán)隊(duì)投資基金。
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十、增值回報(bào)
課后建立實(shí)名制學(xué)員群,享受授課老師長(zhǎng)期指導(dǎo)。
定期舉行學(xué)員聚會(huì),金融論壇,方便大家深度了解,結(jié)交金融業(yè)內(nèi)友人。
可免費(fèi)復(fù)訓(xùn)本課程 一次,若超出則每次需加收20%的講義費(fèi)。